申万菱信量化驱动混合:申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书第三次更新(摘要)

2019-10-09   作者: 58新财经   来源: 网络整理

申万菱信量化驱动混合:申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书第三次更新(摘要)

 
原标题:申万菱信基金管理有限公司:申万菱信量化驱动混合:申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书第三次更新(摘要)
申万菱信基金管理有限公司

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书
第三次更新(摘要)


基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

【重要提示】



本基金基金合同已于
2018年
2月
22日生效。


投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


基金的过往业绩并不预示其未来的表现。


本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新,基金经理相关信
息更新截止日为
2019年
9月
28日。除非另有说明,本招募说明书其他所载
内容截止日为
2019年
2月
22日,有关财务数据和净值表现截止日为
2018年
12月
31日(财务数据未经审计)。

1



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新(摘要)

目录

一、基金管理人
............................................................................................................3
二、基金托管人
............................................................................................................7
三、相关服务机构
........................................................................................................9
四、基金的名称
..........................................................................................................29
五、基金的类型
..........................................................................................................29
六、基金的投资目标
..................................................................................................29
七、基金的投资范围和投资对象
............................................................................29
八、基金的投资策略
..................................................................................................30
九、业绩比较基准
......................................................................................................33
十、风险收益特征
......................................................................................................33
十一、基金投资组合报告
..........................................................................................33
十二、基金的业绩
......................................................................................................37
十三、基金的费用与税收
..........................................................................................39
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
..............................................................40



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

一、基金管理人

一、基金管理人概况

名称:申万菱信基金管理有限公司

注册地址:上海市中山南路
100号
11层

办公地址:上海市中山南路
100号
11层

法定代表人:刘郎

设立日期:2004年
1月
15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】144号文

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

联系电话:021-23261188

联系人:赵鹏

股权结构:申万宏源证券有限公司持有
67%的股权,三菱
UFJ信托银行株式
会社持有
33%的股权

二、主要人员情况

1、董事会成员

刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。


朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988年起从事证券相关工作,
先后任职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限
公司副总经理。


张克均先生,董事,硕士研究生。1990年起从事金融相关工作,曾任职于
兴业银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司总


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

经理助理。


铃木晃先生,董事,日本籍,大学学历。1982年
4月至今在三菱
UFJ信托
银行株式会社(原三菱信托银行)任职,历任投资商品开发部副部长、部长、执
行官,管理受托财产部门常务执行官、副部门长,现任受托财产副部门长、资产
管理事业部副事业长。


川上丰先生,董事,日本籍,大学学历。1990年
4月至今在三菱
UFJ信托
银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任投资企划部科长、海外资产管理事
业部科长、次长、副部长等。现任三菱
UFJ信托银行株式会社执行官、海外资产
管理事业部部长。


来肖贤先生,董事,硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务
总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾
任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理,现任公司总经理,兼任申
万菱信(上海)资产管理有限公司董事。


白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产业
促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。


WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生,独立董事,美国籍,博士研究生。曾任职于
哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等,现任哥伦比亚大学
商学院金融学与经济学终身讲席教授。


余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。


2、监事会成员

徐志斌先生,监事会主席,硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析
师、项目经理、团队经理,高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行
董事,高盛集团市场风险管理部执行董事,中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、高级业务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理,申万宏
源证券有限公司副总经理、首席风险官,现任申万宏源集团股份有限公司和申万


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理,兼任投资交易事
业部总经理。


糠信英树先生,监事,日本籍,大学学历。1988年
4月至今任职于三菱
UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于人事部、资产运用部、权益运
用部、投资企划部、受托财产企划部,现任资产管理事业部部长。


牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任监察稽核部总监,现任综合办公室主任。


葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理,现任人力资源部负责人,兼任申万菱信(上海)资产管
理有限公司监事。


3、高级管理人员

刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。


来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。


王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。


张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年
1
月加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任风险
管理总部高级风险分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监,投资管
理总部总监、基金经理,现任公司副总经理。


张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
总经理。


王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
现任公司督察长。



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

4、基金经理

俞诚先生,经济学学士。2009年起从事金融相关工作,2009年
08月加入申
万菱信基金管理有限公司,曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员,
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
基金、申万菱信沪深
300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投
资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱
信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基
金经理,现任申万菱信中证
500指数增强型证券投资基金、申万菱信量化驱动混
合型证券投资基金基金经理。


张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券,2003年
01月加入申万
巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险管理总部总
监,基金投资管理总部副总监、投资管理总部总监,申万菱信量化小盘股票型证
券投资基金(LOF)(2011年
6月至
2013年
4月)、申万菱信沪深
300价值指数证
券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证
券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证
环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行
业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基
金基金经理,现任公司副总经理,申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万
菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。


金昉毅先生,2018年
2月至
2018年
3月任本基金基金经理。


5、投资决策委员会委员名单

投资决策委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益
研究部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、
指数与创新投资部负责人等。


公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。

公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委
员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人

一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年
1月
15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北

京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009年
1月
15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为
国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉,每年位居《财富》世界
500强企业之列。作为一家城乡并举、联通
国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大
的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广
大客户共创价值、共同成长。


中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国
SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70
审计报告。自
2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,
品牌声誉进一步提升,在
2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突
出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
2013年至
2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登
记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中
国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报
授予的公募基金
20年“最佳基金托管银行”奖。


中国农业银行证券投资基金托管部于
1998年
5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研
发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。


2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近
240名,其中具有高级职称的专家
30
余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。


3、基金托管业务经营情况

截止到
2018年
12月
31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共
422只。



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:申万菱信基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市中山南路
100号
11层
办公地址:上海市中山南路
100号
11层
法定代表人:刘郎
电话:021-23261188
传真:021-23261199
联系人:陈晓琳
客户服务电话:400
880
8588(免长途话费)或
86-21-962299
网址:
电子邮件:service@swsmu.com2、其他销售机构


(1)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:
95599
网址:

(2)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路
8号中融碧玉蓝天
15-20、22-27层
法定代表人:冀光恒
客服电话:
021-96
2999/4006
962
999
联系人:李晨
传真:
021-50105124
网址:


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)


(3)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街
188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:
400-8888-108
开放式基金业务传真:
010-65182261
公司网站:
(4)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场
(二期
)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:
010-60838888
传真:
010-60833739
联系人:顾凌
网址:
(5)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:
4008888888
传真:
010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:
(6)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路
98号
办公地址:上海市广东路
689号

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:
400-8888-001(全国
),021-95553,或拨打各城市营业网点咨

询电话
公司网站:


(7)名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:
021-33389888
传真:
021-33388224
客服电话:
95523或
4008895523
电话委托:
021-962505
公司网址:
(8)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
联系人:奚博宇
传真:
027-85481900
客户服务电话:
95579或
4008-888-999
网址:

(9)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、
28层
A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、
28层
A02单元
深圳市福田区深南大道
2008号中国凤凰大厦
1栋
9层

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

法定代表人:王连志
传真:
0755-82558355
联系人:陈剑虹
统一客服电话:
4008001001
公司网站地址:



(10)名称:中信证券
(山东
)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼
20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼
20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:
95548
网址:

(11)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街
5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:
0512-65581136
传真:
0512-65588021
客服电话:
95330
公司网址:

(12)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:
95321
公司网址:


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)


(13)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
电话:
021-22169999
传真:
021-22169134
客户服务电话
:95525
公司网址:

(14)名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19层、
20层
办公地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19层、
20层
法定代表人:邱三发
联系人:梁微
联系电话:
020-88836999
传真:
020-88836654
客户服务电话:
95396
网址:

(15)名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街
8号
7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:
0510-82830162
客户服务电话:
95570
网址:


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)


(16)名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街
198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街
198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:周志茹
客户服务电话:
95584或
400
888
8818
传真:
028-86150040
网址:

(17)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区
(新市区
)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区
(新市区
)北京南路
358号大成国际大厦
20

2005室
法定代表人:韩志谦
联系人
:王怀春
客户服务电话:
4008-000-562
传真:
010-88085195
网址:



(18)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路
86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路
86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:
0531-68889155
传真:
0531-68889185
客服电话:
95538
网址:


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)


(19)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街
232号陕西信托大厦
16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
传真:
029-87406710
客户服务电话:
95582
网站:

(20)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
7层、
8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
7层、
8层
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:
0755-83734659
传真:
0755-82960582
客户服务电话:
4001-022-011
网址:

(21)名称:联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四

法定代表人:徐刚
客户服务电话:
95564
传真:
010-2119660
网址:



(22)名称:天风证券股份有限公司

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2号高科大厦
4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路
99号保利广场
A座
37楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:
027-87107535
传真:
027-87618863
客服热线:
4008005000

(23)名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
传真:010-57762999
联系人:韩钰
客户服务热线:400-990-8826
公司网站:


(24)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园
4栋
10层
1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(25)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街
22号泛利大厦
10层

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022/
021-20835588
网址:licaike.hexun.com

(26)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路
7650号
205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:

(27)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号发展银行大厦
25楼
I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路
8号
HALO广场
4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网
,基金买卖网

(28)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54660526

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

传真:021-54660501
客户服务电话:400-1818-188
网址:


(29)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
41号
办公地址:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:
(30)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218号
1栋
202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:

(31)名称:上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道
555号裕景国际
B座
16层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:

(32)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

注册办公地址:杭州市西湖区文二西路
1号元茂大厦
903室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:

(33)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:
4008188000
网址:

(34)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路
1098号浦江金融世纪广场
18F
法定代表人:李兴春
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-921-7755
(35)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路
88号
9号楼
15层
1809
办公地址:北京市朝阳区建国路
88号
SOHO现代城
C座
1809

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:


(36)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区
13号楼
A座
9层
908室
法定代表人:李招娣
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-876-9988
网址:

(37)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10号五层
5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
39号第一上海中心
C座
6层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:86-010-58845304
传真:86-021-58845306
客户服务电话:4008-980-618
网址:

(38)名称:一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街
2号
1幢
A2208室
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路
1号院奥北科技园国泰大厦
9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

电话:
010-88312877
传真:
010-88312099
客户服务电话:
400-001-1566
网址:



(39)名称:北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:
010-59158281
传真:
010-57569671
客户服务电话:
400-893-6885
网址:

(40)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路
518号
8号楼
3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:
021-52822063
传真:
021-52975270
客服电话:
4000-466-788
网址:

(41)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路
100号
19层
办公地址:上海市宜山路
700号普天信息产业园
2期
C5栋汇付天下总部大

2楼


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:
021-33323999
传真:
8621-33323837
客户服务电话:
400
820
2819
手机客户端:天天盈基金
网址:



(42)名称:上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
法定代表人:郭坚
客户服务电话:
400-821-9031
传真:
021-22066653
网址:

(43)名称:大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路
222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路
505号东方纯一大厦
15楼
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:4009282266
传真:
021-20324199
网址:
(44)名称:珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:


(45)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路
66号
1号楼
22层
2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街
18号院京东集团总部
A座
17

法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真:010-89188000
客户服务电话:4000988511
网址:

(46)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路
100号
07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路
100号
17层
法定代表人:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
传真:021-63353736
网址:

(47)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56282140

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:



(48)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507
办公地址:北京市朝阳区创远路
34号院融新科技中心
C座
17层
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:4000-618-518
网址:
(49)名称:上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428号
1号楼
1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428号
1号楼
1102、1103
单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客户服务电话:021-20292031
网址:

(50)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道
1号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道
1号
法定代表人:刘汉青

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
客户服务电话:95177
网址:


(51)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008-205-369
网址:

(52)名称:上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799号
5层
01、02、03

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799号
5层
01、02、03

法定代表人:冷飞
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址:
:挖财宝


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

(53)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3号
法定代表人:林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:40-0411-001
网址:

(54)名称:上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道
2123号
3层
3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路
391号
B座
19层
法定代表人:林琼
电话:021
-60907379
传真:021-60907397
联系人:徐海峥
客服电话:
021-60907378
网址:

(55)名称:玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
707号
1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
707号
1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:021-50701053
传真:021-50701053
客户服务电话:021-50701053
网址:

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

(56)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
客户服务电话:400-673-7010
网址:

(57)名称:北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路
8号院
2号楼
106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源
10号
法定代表人:于龙
客户服务电话:4006-802-123
网址:

(58)名称:大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22号诺德大厦
2层
202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22号诺德大厦
2层
202室
法定代表人:樊怀东
客户服务电话:4000-899-100
网址:
(59)名称:北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
法定代表人:郑毓栋
客户服务电话:4006180707

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

网址:

3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的
机构代理销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。具体请以各发售机构实
际情况为准。


二、登记机构
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路
100号
11层
办公地址:上海市中山南路
100号
11层
邮政编码:200010
法定代表人:刘郎
电话:021-23261188
传真:021-23261199
联系人:李濮君
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
办公地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址:上海市湖滨路
202号普华永道中心
11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:薛竞、赵钰


四、基金的名称

本基金的名称:申万菱信量化驱动混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金的类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期
稳定的超越业绩比较基准的投资回报。


七、基金的投资范围和投资对象

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业
板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债
券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例不低于
50%;其中,
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。


八、基金的投资策略

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过
具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分
发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。


1、股票投资策略

(1)多因子
ALPHA选股模型
本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析,筛选出
最有效的成份因子,寻求
ALPHA来源,构建选股模型。

本基金采用的因子指标主要分为三大类:

1)市场面因子
本基金管理人认为,市场面因子对市场的反应比较直接,比基本分析更能反
应实际市场的局部现象;在一个非完全有效的市场中,这些因子对选择股票的表
现具有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指
标等。


2)成长因子
本基金通过量化统计模型,建立企业成长因子库,根据历史表现,将直接能
反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包
含主营业务增长率、净利润增长率等。


3)估值因子
本基金管理人认为,估值是投资中最困难也是最重要的部分,它直接体现着
持股的安全边际与风险;估值因子是本模型中相当重要的指标,按传统基本面投
资思想,上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。

为了更合理的对公司的估值进行评价,本基金采用多种估值方法构建估值因子体
系,主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

4)事件驱动因子
本基金管理人认为,公司事件中蕴含着丰富的投资机会,通过建立公司事件
库,运用量化方法综合分析各类事件的风险收益特征,进而构建事件因子,能够
有效的捕获事件类投资机会中的超额收益部分。


通过多因子
ALHPA选股模型的评估,筛选出本基金的核心股票池。


(2)组合优化模型
基于核心股票池,本基金将根据基金的规模,选择合适的股票数量构建投资
组合,通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优
化模块,包括股票流动性评价、风险价值(VaR)以及动量/反转策略等。


(3)模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对投资模型进行复
核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性
与稳定性,以使得本基金能够持续的完成投资目标。


2、债券投资策略

在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配
比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,
并相应调整不同债券品种间的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。


3、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资
目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在
风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系
统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如在基金出现巨额或较大申购赎
回时,通过股指期货及时进行加仓或减仓,迅速的进行仓位调整,以达成申购赎
回对基金运作带来的影响最小化的目的。


4、权证投资策略


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权
证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖
掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、
买入保护性的认沽权证策略等。


本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、
品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。


5、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风
险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低
估的品种进行投资。


6、可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础
证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估
值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。


7、融资投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金
将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资
比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述
法律法规和监管要求的变化。


8、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、
比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,以套期保值为目的,
确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。


若相关法律法规发生变化时,基金管理人对股票期权投资管理从其最新规
定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基
金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投
资策略。


9、国债期货投资策略


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、
国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,力求实现基金资产的中长期
稳定增值。


若相关法律法规发生变化时,基金管理人对期货投资管理从其最新规定,以
符合上述法律法规和监管要求的变化。


九、业绩比较基准

业绩比较基准为:75%×中证
500指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

十、风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金。


十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为
2018年
12月
31日,本报告中所列财务
数据未经审计。


1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额占基金总资产的比例(
%)
1权益投资
114,406,475.21
79.71
其中:股票
114,406,475.21
79.71
2基金投资
--
3固定收益投资
--
其中:债券
--
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融
--


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

资产
7银行存款和结算备付金合计
28,893,134.97
20.13
8其他各项资产
223,487.17
0.16
9合计
143,523,097.35
100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

2报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
6,084,535.76
4.32
B采矿业
4,545,000.00
3.23
C制造业
64,453,765.22
45.74
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E建筑业
2,174,000.00
1.54
F批发和零售业
--
G交通运输、仓储和邮政业
--
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
9,641,500.00
6.84
J金融业
18,948,674.23
13.45
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
4,816,000.00
3.42
M科学研究和技术服务业
3,743,000.00
2.66
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--
S综合
--
合计
114,406,475.21
81.18

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

序号股票代码股票名称数量
(股
)公允价值
(元
)
占基金资产净
值比例
(%
)
1
601318中国平安
120,000.00
6,732,000.00
4.78
2
600406国电南瑞
350,000.00
6,485,500.00
4.60
3
600519贵州茅台
10,800.00
6,372,108.00
4.52
4
002341新纶科技
527,200.00
6,263,136.00
4.44
5
000063中兴通讯
300,000.00
5,877,000.00
4.17
6
600585海螺水泥
200,000.00
5,856,000.00
4.16
7
601888中国国旅
80,000.00
4,816,000.00
3.42
8
600028中国石化
900,000.00
4,545,000.00
3.23
9
000333美的集团
110,000.00
4,054,600.00
2.88
10
601688华泰证券
250,000.00
4,050,000.00
2.87

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明


本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明


本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码名称持仓量
合约市值
(元
)
公允价值变

(元
)
风险说明


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)


------
公允价值变动总额合计
(元
)
-
股指期货投资本期收益
(元
)
-65,040.00
股指期货投资本期公允价值变动
(元
)
0.00

注:本基金本报告期末未持有股指期货。


9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指
期货。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配
置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法
规的规定执行。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持国债期货。

10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持国债期货。

11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成
序号名称金额
(元
)
1存出保证金
195,718.01
2应收证券清算款
-
3应收股利
-


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)


4应收利息
7,479.51
5应收申购款
20,289.65
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
223,487.17

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。



1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
阶段基金份额
净值增长


基金份额
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益


业绩比较基
准收益率标
准差

①-③
②-④
2018年
2月
22
日(基金合同
生效日)至
2018年
12月
31日
-23.81%
1.06%
-19.71%
1.13%
-4.10%
-0.07%

注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但
不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认
购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。



2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新
(摘要)

基准收益率变动的比较

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年
2月
22日至
2018年
12月
31日)


注:1)自基金合同生效以来,本基金运作未满一年。


2)本基金已在建仓期结束时,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。


申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新(摘要)


十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、账户开户费用和账户维护费;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.50%年费率计提。管理费的计算方法如


下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效日次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,

由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率计提。托管费的计算方法

如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费

39



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新(摘要)


E为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效日次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延。


除管理费、托管费之外的前述第一条约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根

据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入基金当期费用。

三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期;
2、更新了基金管理人的部分信息;
3、更新了基金托管人的部分信息;
4、更新了相关服务机构的部分信息;
5、更新了投资组合报告,数据截止日期为
2018年
12月
31日;
6、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为
2018年
12月
31日;

40



申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书更新(摘要)


7、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自
2018年
8月
23日至
2019年
2

22日发布的有关公告。


以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并阅
读。


申万菱信基金管理有限公司

41



  中财网

  • 责编:58新财经